Для создания ссылки-плеера нужно:
Найти прямую ссылку на mp3 файл вида
http://какой-то_сайт/может_еще_каталог/имяФайла.mp3
Ссылка должна оканчиваться мптришкой.
Поместить такую ссылку в сообщение, выделить с помощью мыши и кликнуть по кнопке проигрывателя, над сообщением
Можно и руками обрамить ссылку тегами, что бы получилось так: